I fatti stilizzati delle serie dei rendimenti

Gestione del rischio quantitativa in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

I fatti stilizzati

  1. Le serie dei rendimenti hanno code più pesanti del normale, cioè leptocurtiche
  2. La volatilità dei rendimenti varia nel tempo
  3. Le serie dei rendimenti mostrano poca autocorrelazione
  4. Le serie dei rendimenti assoluti mostrano forte autocorrelazione
  5. I rendimenti estremi appaiono in cluster
  6. Aggregando su periodi più lunghi, i rendimenti diventano più normali e meno dipendenti nel tempo
Gestione del rischio quantitativa in R

Passons à la pratique !

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