Complimenti!

Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python

Joshua Mayhew

Options Trader

Riepilogo Capitolo 1 - valore del denaro nel tempo

• Interessi semplici e composti
• Valore futuro e funzione fv()
• Frequenze di capitalizzazione
• Altre funzioni: nper(), rate(), pmt()

Riepilogo Capitolo 2 - prezzi e rendimenti delle obbligazioni

• Valore attuale e funzione pv()
• Zero coupon bond
• Bond con cedola
• Prezzi vs. rendimenti dei bond

Riepilogo Capitolo 3 - duration

• Introduzione alla duration
• Fattori che influenzano la duration
• Dollar duration e DV01
• Creare un portafoglio neutrale alla duration
• Prevedere i prezzi dei bond con la duration

Riepilogo Capitolo 4 - convessità

• Introduzione alla convessità
• Fattori che influenzano la convessità
• Convessità in dollari e aggiustamento di convessità
• Combinare duration e convessità

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