Valore futuro e frequenze di capitalizzazione

Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python

Joshua Mayhew

Options Trader

Interesse composto con flussi multipli

Deposito di USD 1.000
Tasso 3% con capitalizzazione mensile
Versamenti aggiuntivi di USD 100 a fine mese
Quanto avremo dopo 3 mesi?

Interesse composto con flussi multipli

deposit_fv = 1000 * (1 + 0.03) ^ 3

topup_1_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 2

topup_2_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 1

topup_3_fv = 100

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv)

1401.82

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv - 1000 - 100 - 100 - 100)

101.82

La funzione di valore futuro

L’approccio precedente è molto ripetitivo
NumPy Financial semplifica questi calcoli

import numpy_financial as npf

?npf.fv

Signature: npf.fv(rate, nper, pmt, pv)

Given:
 * an interest `rate` compounded once per period, of which there are

 * `nper` total

 * a (fixed) payment, `pmt`

 *  a present value, `pv`


Return:
   the value at the end of the `nper` periods

La funzione di valore futuro

Tasso: 3% per periodo (mese)
Numero di periodi: 3 mesi
Pagamento: USD -100 a fine mese
PV: deposito di USD -1.000

La funzione di valore futuro

npf.fv(rate=0.03, nper=3, pmt=-100, pv=-1000)

1401.82

Frequenze di capitalizzazione

Quanto avremo dopo 10 anni investendo $1.000 (senza versamenti aggiuntivi) a:

5% annuo con capitalizzazione annuale
5% annuo con capitalizzazione mensile
5% annuo con capitalizzazione giornaliera

Frequenze di capitalizzazione

Il tasso si divide per la frequenza e i periodi si moltiplicano per la frequenza

# Using annual compounding frequency
npf.fv(rate=0.05, nper=10, pmt=0, pv=-1000)

1628.89

# Using monthly compounding frequency
npf.fv(rate=0.05/12, nper=10*12, pmt=0, pv=-1000)

1647.01

# Using daily compounding frequency
npf.fv(rate=0.05/365, nper=10*365, pmt=0, pv=-1000)

1648.66

Passons à la pratique !

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