Funzioni di momenti personalizzate

Analisi di portafoglio intermedia in R

Ross Bennett

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Funzioni di momenti personalizzate

Una funzione di momenti personalizzata è una funzione definita dall’utente

Argomenti:
- R per i rendimenti degli asset
- portfolio per l’oggetto di specifica del portafoglio
Restituisce una lista nominata in cui gli elementi rappresentano i momenti
- mu: Vettore dei rendimenti attesi
- sigma: Matrice varianza-covarianza
- m3: Matrice di coskewness
- m4: Matrice di cokurtosis

Esempio: funzione di momenti personalizzata

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Passiamo alla pratica!

Analisi di portafoglio intermedia in R