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Analisi di portafoglio intermedia in R
Ross Bennett
Instructor
Cosa imparerai
Consolida i concetti base di "Introduction to Portfolio Analysis in R"
Esplora concetti avanzati nel processo di ottimizzazione di portafoglio
Usa il pacchetto R
PortfolioAnalyticsper risolvere problemi di ottimizzazione realistici
Modern Portfolio Theory
La Modern Portfolio Theory (MPT) è stata introdotta da Harry Markowitz nel 1952.
La MPT afferma che l’obiettivo è massimizzare il rendimento atteso dato un certo rischio.
Obiettivi comuni:
Massimizzare il guadagno per unità di rischio
Minimizzare una misura di rischio
Esempio media-deviazione standard: setup
library(PortfolioAnalytics)
data(edhec)
data <- edhec[,1:8]
# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(data))
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "full_investment")
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "long_only")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "return", name = "mean")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "risk", name = "StdDev")
**************************************************
PortfolioAnalytics Portfolio Specification
**************************************************
Call:
portfolio.spec(assets = colnames(data))
Number of assets: 8
Asset Names
[1] "Convertible Arbitrage" "CTA Global" "Distressed Securities"
[4] "Emerging Markets" "Equity Market Neutral" "Event Driven"
[7] "Fixed Income Arbitrage" "Global Macro"
Constraints
Enabled constraint types
- full_investment
- long_only
Objectives:
Enabled objective names
- mean
- StdDev
Esempio media-deviazione standard: ottimizzare
# Run optimization and chart results in risk-reward space
opt <- optimize.portfolio(data,
portfolio = port_spec,
optimize_method = "random",
trace = TRUE)
chart.RiskReward(opt,
risk.col = "StdDev",
return.col = "mean",
chart.assets = TRUE)
Esempio media-deviazione standard: ottimizzare
Ayo berlatih!
Analisi di portafoglio intermedia in R
