Specifica del portafoglio, vincoli e obiettivi

Analisi di portafoglio intermedia in R

Ross Bennett

Instructor

Panoramica del flusso

Flusso generale di ottimizzazione in PortfolioAnalytics:

Specifica del portafoglio
Aggiungi vincoli e obiettivi
Esegui l’ottimizzazione
Analizza i risultati

Flusso: specifica del portafoglio

portfolio.spec(assets = NULL, ...)

# Vettore di asset (caratteri)
portfolio.spec(assets = c("SP00", "DJIA", "Nasdaq", "FTSE100", "DAX", "CAC40"))

# Vettore nominato di asset con pesi iniziali
initial_weights <- c("SP500" = 0.5, "FTSE100" = 0.3, "NIKKEI" = 0.2)
portfolio.spec(assets = initial_weights)

# Scalare con numero di asset
portfolio.spec(assets = 4)

add.constraint(portfolio,
               type = c("weight_sum", "box", "full_investment",...),
               ...)

# Inizializza la specifica del portafoglio
p <- portfolio.spec(assets = 4)

# Aggiungi vincolo di pieno investimento
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum",
                    min_sum = 1, max_sum = 1)

# Aggiungi vincolo box
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "box", 
                    min = 0.2, max = 0.6)

add.objective(portfolio, 
              type = c("return", "risk", ...), 
              name, 
              arguments = NULL,
              ... )

# Inizializza la specifica del portafoglio
p <- portfolio.spec(assets = 4)
# Aggiungi obiettivo sul rendimento medio
p <- add.objective(portfolio = p, type = "return",name = "mean")              

# Aggiungi obiettivo di rischio Expected Shortfall
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "ES", 
                   arguments = list(p= 0.9, method = "gaussian")

Passiamo alla pratica!

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