Duration e convessità

Valutazione e analisi delle obbligazioni in R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Duration e convessità

Hai imparato duration e convessità
- Volatilità del prezzo dell'obbligazione dovuta a:
  - Rendimento
  - Cedola
  - Scadenza
- Calcolare l'effetto della duration sul prezzo
- Calcolare l'effetto della convessità sul prezzo

Passons à la pratique !

Valutazione e analisi delle obbligazioni in R

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