sigFormula

Trading finanziario in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Informazioni su sigFormula

Segnale jolly che combina più segnali
Usa valutazione di stringhe
Esempio:
- Agisci sul segnale dell’oscillatore solo se il contesto è favorevole (SMA 50 sopra SMA 200)
- Assicurati di comprare un pullback temporaneo, non un calo ampio

Struttura

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2”,
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Esempio

add.signal(strategy.st, name = “sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

assicurati che le colonne nella condizione logica esistano nella strategia prima della chiamata sigFormula

Passiamo alla pratica!

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