sigThreshold

Trading finanziario in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Informazioni su sigThreshold

gestisce indicatori limitati che interagiscono con valori critici (di solito fissi)
Esempi:
- quando il DVO scende sotto 20
- su indicatori con probabilità corrente (tra 0 e 1)
- su rapporti mobili centrati su 0

Struttura

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE imita sigCrossover
cross = FALSE imita sigComparison

Esempi

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = “lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Esempi

Passiamo alla pratica!

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