Insidie dei vari sistemi di trading

Trading finanziario in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Insidie nello sviluppo di sistemi di trading

I dati di mercato sono un mix di paura, avidità e rumore di milioni
"Le performance passate non garantiscono risultati futuri."
Overfitting sui dati storici (in-sample) = pessime performance su dati futuri (out-of-sample)

Come evitare l’overfitting

Può far fallire il sistema in futuro
Riduci al minimo i componenti in movimento!
BUONA strategia
CATTIVA strategia

Stabilità con le impostazioni del sistema

Il sistema dovrebbe comportarsi in modo simile per livelli di impostazioni simili

Stabilità con le impostazioni del sistema

Il sistema dovrebbe comportarsi in modo simile per livelli di impostazioni simili

Test d’ipotesi

Esegui test d’ipotesi
- Relazione tra un indicatore e i rendimenti futuri?
- Il processo di segnale genera extra-rendimento?
La maggior parte è fuori dal perimetro del corso, ma tienilo a mente

Let's practice!

Trading finanziario in R

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