Impostare una strategia II
Trading finanziario in R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Dimensione trade e capitale iniziale
- Per lavorare con i rendimenti, definisci dimensione trade e capitale iniziale per calcolare profitti e perdite
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
tradesize non deve superare initeq
Tre oggetti chiave
- Conto
- Portafoglio
- Strategia
- Portafoglio
Nominare conto, portafoglio e strategia
- Dare lo stesso nome a conto, portafoglio e strategia basta per strategie base
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Rimuovere una strategia esistente
- Se hai già eseguito la strategia, rimuovila dall’ambiente
rm.strat(strategy.st)
Inizializza…
- Portafoglio
- Conto
- Ordini
- Strategia
Inizializzare il portafoglio
L’inizializzazione del portafoglio si fa con
initPortf()initPortf()richiede nome portafoglio, simboli, data di inizio e valuta
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
Inizializzare il conto
L’inizializzazione del conto si fa con
initAcct()initAcct()richiede nome conto, portafogli, data di inizio, valuta e capitale iniziale
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
Inizializzare gli ordini
L’inizializzazione degli ordini si fa con
initOrders()initOrders()richiede nome portafoglio e data di inizio
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Inizializzare la strategia
- L’inizializzazione della strategia si fa con
strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Panoramica
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Passons à la pratique !
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