Analisi aggiuntive

Trading finanziario in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Generare la serie profitto/perdita (P&L)

L'ambiente blotter contiene la cronologia delle transazioni
Sintassi per P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Indice di Sharpe

Si ottiene usando il P&L della strategia
È il rapporto tra rendimento e rischio della strategia

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Ottenere i rendimenti

Rapporto tra profitto/perdita di un trade e l'equity iniziale
Ottenere i rendimenti di portafoglio:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Indice di Sharpe sui rendimenti

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Passons à la pratique !

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