Nhiễu trắng

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Nhiễu trắng là gì?

  • Nhiễu trắng là một chuỗi có:
    • Kỳ vọng không đổi
    • Phương sai không đổi
    • Tự tương quan bằng 0 ở mọi độ trễ
  • Trường hợp đặc biệt: nếu dữ liệu phân phối chuẩn, thì là Gaussian White Noise
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Mô phỏng nhiễu trắng

  • Rất dễ tạo nhiễu trắng
    import numpy as np
noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Nhiễu trắng trông như thế nào?

plt.plot(noise)

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Tự tương quan của nhiễu trắng

plot_acf(noise, lags=50)

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Lợi nhuận chứng khoán: Gần như nhiễu trắng

  • Hàm tự tương quan cho S&P500
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Cùng luyện tập nào!

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Preparing Video For Download...