Tự tương quan

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Tự tương quan là gì?

  • Tương quan của chuỗi thời gian với bản sao trễ của chính nó
  • Còn gọi là tương quan nối tiếp
  • Tự tương quan bậc một
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Diễn giải tự tương quan

  • Hồi quy về trung bình - Tự tương quan âm
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Diễn giải tự tương quan

  • Động lượng, hay theo xu hướng - Tự tương quan dương

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Nhà giao dịch dùng tự tương quan để kiếm tiền

  • Cổ phiếu riêng lẻ
    • Lịch sử có tự tương quan âm
    • Đo trên khoảng thời gian ngắn (ngày)
    • Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu thua, bán cổ phiếu thắng
  • Hàng hóa và tiền tệ
    • Lịch sử có tự tương quan dương
    • Đo trên khoảng thời gian dài hơn (tháng)
    • Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu thắng, bán cổ phiếu thua
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Ví dụ tự tương quan dương: Tỷ giá

  • Dùng tỷ giá $\yen$/$ theo ngày trong DataFrame df từ FRED
  • Chuyển index sang datetime
# Convert index to datetime
df.index = pd.to_datetime(df.index)

# Downsample from daily to monthly data
df = df.resample(rule='M').last()

# Compute returns from prices
df['Return'] = df['Price'].pct_change()

# Compute autocorrelation
autocorrelation = df['Return'].autocorr()
print("The autocorrelation is: ",autocorrelation)

The autocorrelation is: 0.0567
Phân tích chuỗi thời gian với Python

Cùng luyện tập nào!

Phân tích chuỗi thời gian với Python

Preparing Video For Download...