Hiểu rủi ro tín dụng

Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

Rủi ro tín dụng là gì?

  • Khả năng người vay không trả hết nợ
  • Chênh lệch rủi ro tính toán giữa cho vay cá nhân và trái phiếu chính phủ
  • Không trả được nợ gọi là vỡ nợ
  • Xác suất vỡ nợ là probability of default (PD)
Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Rủi ro tín dụng là gì?

  • Khả năng người vay không trả hết nợ
  • Chênh lệch rủi ro tính toán giữa cho vay cá nhân và trái phiếu chính phủ
  • Không trả được nợ gọi là vỡ nợ
  • Xác suất vỡ nợ là probability of default (PD)
Khoản thanh toán Ngày thanh toán Trạng thái khoản vay
$100 15 Thg 6 Không vỡ nợ
$100 15 Thg 7 Không vỡ nợ
$0 15 Thg 8 Vỡ nợ
Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Tổn thất kỳ vọng

  • Số tiền công ty mất do khoản vay vỡ nợ
  • Ba thành phần chính:
    • Probability of Default (PD)
    • Exposure at Default (EAD)
    • Loss Given Default (LGD)

Công thức tổn thất kỳ vọng:

expected_loss = PD * EAD * LGD
Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Loại dữ liệu sử dụng

Hai loại dữ liệu chính dùng:

  • Dữ liệu hồ sơ
  • Dữ liệu hành vi
Hồ sơ Hành vi
Lãi suất Thâm niên việc làm
Hạng Lịch sử vỡ nợ
Số tiền Thu nhập
Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Các cột dữ liệu

  • Kết hợp dữ liệu hành vi và hồ sơ
  • Có các cột mô phỏng dữ liệu bureau tín dụng
Cột Cột
Thu nhập Hạng khoản vay
Tuổi Số tiền vay
Sở hữu nhà Lãi suất
Thâm niên việc làm Trạng thái khoản vay
Mục đích vay Lịch sử vỡ nợ
% Thu nhập Thời gian lịch sử tín dụng
Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Khám phá bằng bảng chéo

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Bảng chéo quyền sở hữu nhà theo trạng thái khoản vay với lãi suất trung bình

Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Khám phá bằng trực quan

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Biểu đồ phân tán lãi suất vay và thu nhập cá nhân

Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Ayo berlatih!

Mô hình hóa Rủi ro Tín dụng bằng Python

Preparing Video For Download...