Cửa sổ trượt là gì?

Xử lý Dữ liệu Chuỗi Thời gian trong R

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

Cửa sổ

Cửa sổ là một phạm vi quan sát giới hạn

So sánh khái niệm giữa cửa sổ chuỗi thời gian và thanh cuộn trên màn hình máy tính.

Cửa sổ

Dữ liệu gốc:

Biểu đồ chuỗi thời gian FTSE, có xu hướng chung đi lên.

Cửa sổ:

Biểu đồ hiển thị một cửa sổ chuỗi thời gian dựa trên dữ liệu FTSE. Cửa sổ từ 1992 đến 1993, là tập con nhỏ hơn của toàn bộ dữ liệu từ 1991 đến 1999.

Thống kê tóm tắt toàn cục

mean(ftse)

[1] 3565.643

autoplot(ftse) + 
  geom_hline(
    yintercept = mean(ftse)
  ) + 
  ...

Trung bình toàn cục:

Biểu đồ chuỗi thời gian FTSE, với một đường ngang xanh, đứt nét ở mức khoảng 3.500. Đường này biểu thị trung bình (toàn cục/tổng thể) của bộ dữ liệu.

Cửa sổ trượt

Đo cách thống kê thay đổi khi dữ liệu dịch theo thời gian

Biểu đồ chuỗi thời gian FTSE.

Trung bình trượt vẽ màu đỏ, chồng lên dữ liệu gốc

Biểu đồ chuỗi thời gian FTSE, với đường trung bình trượt màu đỏ chồng lên. Trung bình trượt bám sát chuỗi gốc và xu hướng chung đi lên.

Trượt với zoo

zoo::rollmean()
zoo::rollsum()
zoo::rollmax()

rollmean(ftse,
         k = 30,
         align = 'right',
         fill = NA)

Tham số cửa sổ

ftse_rm_right <-
  rollmean(ftse,
           k = 7,
           align = "right",
           fill = NA)

k: Kích thước cửa sổ
align: Căn lề cửa sổ
fill: Giá trị điền ngoài cửa sổ

ftse_rm_right

[1]    NA
[2]    NA
[3]    NA
[4]    NA
[5]    NA          
[6]    NA
[7]    2465.971
[8]    2475.229
[9]    2482.414
...

Giá trị NA

ftse_rm_right

 [1]    NA
 [2]    NA
 [3]    NA
 [4]    NA
 [5]    NA          
 [6]    NA
 [7]    2465.971
 [8]    2475.229
 [9]    2482.414
...

sum(is.na(ftse_rm_right))

[1] 6

Căn lề cửa sổ

Căn lề:

Căn phải

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "right"
)

Biểu đồ chuỗi thời gian với cửa sổ căn phải chồng lên. Sơ đồ cho thấy tham số căn lề xác định vị trí đặt đầu ra của hàm trượt so với dữ liệu gốc. Ở đây, căn phải đặt đầu ra về bên phải cửa sổ tương ứng.

Căn lề cửa sổ

Căn lề:

Căn trái

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "left"
)

Biểu đồ chuỗi thời gian với cửa sổ căn trái chồng lên. Sơ đồ cho thấy tham số căn lề xác định vị trí đặt đầu ra của hàm trượt so với dữ liệu gốc. Ở đây, căn trái đặt đầu ra về bên trái cửa sổ tương ứng.

Căn lề cửa sổ

Căn lề:

Căn giữa

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "center"
)

Biểu đồ chuỗi thời gian với cửa sổ căn giữa chồng lên. Sơ đồ cho thấy tham số căn lề xác định vị trí đặt đầu ra của hàm trượt so với dữ liệu gốc. Ở đây, căn giữa đặt đầu ra vào giữa cửa sổ tương ứng.

Ayo berlatih!

Xử lý Dữ liệu Chuỗi Thời gian trong R