Kiểm định lại mô hình GARCH

Mô hình GARCH với Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Kiểm định lại (Backtesting)

  • Cách đánh giá khả năng dự báo của mô hình

  • So sánh dự báo của mô hình với dữ liệu lịch sử thực tế

Mô hình GARCH với Python

Trong mẫu vs. ngoài mẫu

  • Trong mẫu: ước lượng mô hình

  • Ngoài mẫu: kiểm định lại

Mô hình GARCH với Python

MAE

Sai số tuyệt đối trung bình

Công thức MAE

Mô hình GARCH với Python

MSE

Sai số bình phương trung bình

Công thức MSE

Mô hình GARCH với Python

Tính MAE, MSE trong Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Gọi hàm tính MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Gọi hàm tính MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Mô hình GARCH với Python

Luyện tập nào!

Mô hình GARCH với Python

Preparing Video For Download...