Kiểm định lại mô hình GARCH

Mô hình GARCH với Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Cách tiếp cận để đánh giá khả năng dự báo của mô hình

  • So sánh dự đoán của mô hình với dữ liệu lịch sử thực tế

Mô hình GARCH với Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: khớp mô hình

  • Out-of-sample: backtesting

Mô hình GARCH với Python

MAE

Sai số tuyệt đối trung bình

Phương trình MAE

Mô hình GARCH với Python

MSE

Sai số bình phương trung bình

Phương trình MSE

Mô hình GARCH với Python

Tính MAE, MSE trong Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Gọi hàm để tính MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Gọi hàm để tính MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Mô hình GARCH với Python

Cùng luyện tập nào!

Mô hình GARCH với Python

Preparing Video For Download...