Đặc tả mô hình trung bình
Mô hình GARCH với Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Mặc định: trung bình hằng số
- Trung bình
constant: thường phù hợp với đa số dữ liệu lợi suất tài chính
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Giả định trung bình bằng 0
- Trung bình
zero: dùng khi trung bình đã được mô hình hóa riêng
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
Trung bình tự hồi quy
- Trung bình
AR: mô hình hóa trung bình bằng quá trình tự hồi quy (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
