Mô hình GARCH với Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
GARCH: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity

Bước 1: Tính lợi nhuận theo phần trăm thay đổi giá $$ return = {\frac{P_1 - P_0}{P_0}} $$
Bước 2: Tính lợi nhuận trung bình mẫu $$ mean = \frac {\sum_{i=1}^n {return_i} }n $$
Bước 3: Tính độ lệch chuẩn mẫu $$ volatility = \sqrt\frac {\sum_{i=1}^n {(return_i - mean)}^2} {n-1}= \sqrt {variance}$$
Dùng phương thức pandas pct_change():
return_data = price_data.pct_change()
Dùng phương thức pandas std():
volatility = return_data.std()
(giả định 21 ngày giao dịch/tháng)
$$\sigma_{monthly} = \sqrt{21} * \sigma_d$$
(giả định 252 ngày giao dịch/năm)
$$\sigma_{annual} = \sqrt{252} * \sigma_d$$
Phương sai thay đổi (Heteroskedasticity):

Đồng phương sai cố định vs Phương sai thay đổi

Giá lịch sử VIX:

Mô hình GARCH với Python