Mô hình GARCH với Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Phần hấp dẫn của mô hình tài chính: dự đoán điều chưa biết

Cửa sổ trượt: lặp lại việc ước lượng mô hình và dự báo khi thời gian tiến dần

Liên tục thêm điểm dữ liệu mới vào mẫu

Dự báo cửa sổ mở rộng:
for i in range(120):
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = start_loc,
last_obs = i + end_loc, disp = 'off')
temp_result = gm_result.forecast(horizon = 1).variance
Thêm điểm dữ liệu mới và loại bỏ điểm cũ khỏi mẫu

Dự báo cửa sổ trượt cố định:
for i in range(120):
# Specify rolling window range for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + start_loc,
last_obs = i + end_loc, disp = 'off')
temp_result = gm_result.forecast(horizon = 1).variance
Thường quyết định theo từng trường hợp
Cửa sổ quá rộng: gồm dữ liệu lỗi thời, làm tăng phương sai
Cửa sổ quá hẹp: bỏ sót dữ liệu liên quan, làm tăng độ chệch
Cỡ cửa sổ tối ưu: đánh đổi giữa độ chệch và phương sai

Mô hình GARCH với Python