Ngân sách rủi ro danh mục

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Ai gây ra?

ch_3_video_3.002.png

ch_3_video_3.003.png

$$\displaystyle \text{Biến động danh mục} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

trong đó: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

Đóng góp rủi ro của tài sản $i$ phụ thuộc vào
1. toàn bộ vector trọng số $w$
2. ma trận hiệp phương sai đầy đủ $\Sigma$

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Biến động danh mục}}$$

Tài sản ít rủi ro hơn: $\%RC_i > w_i$

Tài sản rủi ro hơn: $\%RC_i < w_i$

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R