PerformanceAnalytics

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Bài toán của người thực hành

  • Thực tế: chuỗi thời gian lợi nhuận danh mục
  • Lịch sử dài hơn → thông tin nhiều hơn về danh mục
  • Gói hữu ích: PerformanceAnalytics
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Nhà sáng tạo

  • PerformanceAnalytics là gói tiêu chuẩn để phân tích lợi nhuận danh mục trong R

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Tính lợi nhuận

  • Return.calculate: tính lợi nhuận tài sản

  • Return.portfolio: tính lợi nhuận danh mục

  • Return.calculate(prices)

    • đối tượng xts

  • Định dạng ngày: YYYY-MM-DD

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Tính lợi nhuận

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Động học của tỷ trọng danh mục

ch_1_video_4.002.png

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Động học của tỷ trọng danh mục

ch_1_video_4.003.png

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Lợi nhuận danh mục

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Ba đối số cần chỉ định:
    • dữ liệu lợi nhuận
    • tỷ trọng
    • tái cân bằng
Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Ayo berlatih!

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Preparing Video For Download...