Biến động theo thời gian của hiệu suất danh mục

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Thị trường bò & gấu

• Chu kỳ kinh doanh, tin tức và tâm lý thị trường tác động đến thị trường

Cụm biến động cao & thấp

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Thống kê hiệu suất trong thực tiễn

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Mẫu ước lượng lăn

• Mẫu lăn gồm K quan sát:
  • Loại bỏ quan sát xa nhất, thêm quan sát mới nhất

Tính hiệu suất dạng lăn

Chọn độ dài cửa sổ

• Cần cân bằng nhiễu (mẫu dài) với tính kịp thời (mẫu ngắn)
• Giai đoạn dài làm mượt đỉnh và đáy
• Giai đoạn ngắn phản ánh rõ hơn dữ liệu gần đây

Hãy thực hành!

Giới thiệu Phân tích Danh mục đầu tư bằng R