Chia dữ liệu và ma trận nhầm lẫn

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Bắt đầu phân tích

Ảnh chụp màn hình 2020-06-15 lúc 8.43.54 AM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Tập huấn luyện và kiểm tra

Ảnh chụp màn hình 2020-06-15 lúc 8.43.43 AM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Tập huấn luyện và kiểm tra

Ảnh chụp màn hình 2020-06-15 lúc 8.43.14 AM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Xác thực chéo

Ảnh chụp màn hình 2020-06-15 lúc 8.43.31 AM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đánh giá mô hình

      test_set$loan_status    model_prediction   
            ...                     ...
 [8066,]      1                       1
 [8067,]      0                       0
 [8068,]      0                       0
 [8069,]      0                       0
 [8070,]      0                       0
 [8071,]      0                       1
 [8072,]      1                       0
 [8073,]      1                       1
 [8074,]      0                       0
 [8075,]      0                       0
 [8076,]      0                       0
 [8077,]      1                       1
 [8078,]      0                       0
        ...                        ...
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đánh giá mô hình

      test_set$loan_status    model_prediction   
            ...                     ...
[8066,]       1                       1
[8067,]       0                       0
 [8068,]      0                       0
 [8069,]      0                       0
 [8070,]      0                       0
 [8071,]      0                       1
 [8072,]      1                       0
 [8073,]      1                       1
 [8074,]      0                       0
 [8075,]      0                       0
 [8076,]      0                       0
 [8077,]      1                       1
 [8078,]      0                       0
 [8079,]      0                       1
        ...                        ...

Trạng thái khoản vay thực tế vs. dự đoán của mô hình

Không vỡ nợ (0) Vỡ nợ (1)
Không vỡ nợ (0) 8 2
Vỡ nợ (1) 1 3
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đánh giá mô hình

      test_set$loan_status    model_prediction   
            ...                     ...
[8066,]       1                       1
[8067,]       0                       0
 [8068,]      0                       0
 [8069,]      0                       0
 [8070,]      0                       0
 [8071,]      0                       1
 [8072,]      1                       0
 [8073,]      1                       1
 [8074,]      0                       0
 [8075,]      0                       0
 [8076,]      0                       0
 [8077,]      1                       1
 [8078,]      0                       0
 [8079,]      0                       1
        ...                        ...

Trạng thái khoản vay thực tế vs. dự đoán của mô hình

Không vỡ nợ (0) Vỡ nợ (1)
Không vỡ nợ (0) TN FP
Vỡ nợ (1) FN TP
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Một số thước đo...

  • Độ chính xác $$\frac{(8+3)}{14} = 78.57\%$$

  • Độ nhạy $$\frac{3}{(1+3)} = 75\%$$

  • Độ đặc hiệu $$\frac{8}{(8+2)} = 80\%$$

Trạng thái khoản vay thực tế vs. dự đoán của mô hình

Không vỡ nợ (0) Vỡ nợ (1)
Không vỡ nợ (0) 8 2
Vỡ nợ (1) 1 3
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Ayo berlatih!

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Preparing Video For Download...