Biểu đồ tần suất và ngoại lệ

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Dùng hàm hist()

hist(loan_data$int_rate)

Biểu đồ tần suất lãi suất

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Dùng hàm hist()

hist(loan_data$int_rate, main = "Histogram of interest rate", xlab = "Interest rate")

Biểu đồ tần suất lãi suất

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Dùng hist() cho annual_inc

hist(loan_data$annual_inc, xlab = "Annual Income", main = "Histogram of Annual Income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.55.03 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Dùng hist() cho annual_inc

hist_income <- hist(loan_data$annual_inc,
                    xlab = "Annual Income",
                    main = "Histogram of Annual Income")
hist_income$breaks

0  500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 ...
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đối số breaks

n_breaks <- sqrt(nrow(loan_data)) # n_breaks = 170.5638
hist_income_n <- hist(loan_data$annual_inc, breaks = n_breaks, 
                      xlab = "Annual Income", main = "Histogram of Annual Income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.55.58 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

annual_inc

plot(loan_data$annual_inc, ylab = "Annual Income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.56.24 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

annual_inc

plot(loan_data$annual_inc, ylab = "Annual Income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.56.53 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Ngoại lệ

  • Khi nào một giá trị là ngoại lệ?

    • Đánh giá chuyên gia

    • Quy tắc kinh nghiệm, ví dụ

      • Q1 - 1.5 × IQR
      • Q3 + 1.5 × IQR
    • Thường: kết hợp cả hai
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đánh giá chuyên gia

"Lương năm > $3 triệu là ngoại lệ"

$$

# Find outlier
index_outlier_expert <- which(loan_data$annual_inc > 3000000)

# Remove outlier from dataset
loan_data_expert <- loan_data[-index_outlier_expert, ]
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Quy tắc kinh nghiệm

Ngoại lệ nếu lớn hơn Q3 + 1.5 × IQR

$$

# Calculate Q3 + 1.5 * IQR
outlier_cutoff <- quantile(loan_data$annual_inc, 0.75) + 1.5 * IQR(loan_data$annual_inc)

# Identify outliers
index_outlier_ROT <- which(loan_data$annual_inc > outlier_cutoff)

# Remove outliers
loan_data_ROT <- loan_data[-index_outlier_ROT, ]
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R
hist(loan_data_expert$annual_inc,
     sqrt(nrow(loan_data_expert)), 
     xlab = "Annual income")


hist(loan_data_ROT$annual_inc,
     sqrt(nrow(loan_data_ROT)), 
     xlab = "Annual income")

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Biến đôi

plot(loan_data$emp_length, loan_data$annual_inc, 
     xlab= "Employment length", ylab= "Annual income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.58.14 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Biến đôi

plot(loan_data$emp_length, loan_data$annual_inc, 
     xlab= "Employment length", ylab= "Annual income")

Ảnh chụp màn hình 2020-06-12 lúc 1.58.34 PM.png

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Ayo berlatih!

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Preparing Video For Download...