Đường cong ROC

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Cho đến giờ

  • Bảng/đường cong chiến lược: vẫn có giả định
  • Mô hình nào "tốt nhất" tổng thể?
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Ma trận nhầm lẫn

$$

Trạng thái khoản vay thực tế vs. Dự đoán mô hình

Không vỡ nợ (0) Vỡ nợ (1)
Không vỡ nợ (0) TN FP
Vỡ nợ (1) FN TP

$$

$\text{Độ chính xác (Accuracy)} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Độ chính xác?

$$

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.21.14 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.21.58 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.22.11 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.22.22 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.22.35 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.22.45 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Đường cong ROC

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.22.54 PM.png

$$

$\text{Độ nhạy (Sensitivity)} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Độ đặc hiệu (Specificity)} = \frac{TN}{TN + FP}$

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Cái nào tốt hơn?

Ảnh chụp màn hình 2020-06-22 lúc 6.23.06 PM.png

  • AUC đường cong ROC A = 0.75
  • AUC đường cong ROC B = 0.78
Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Ayo berlatih!

Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R

Preparing Video For Download...