Gộp về tần suất thấp hơn

Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Dữ liệu tần suất thấp

Dấu thời gian có độ phân giải quá cao
Biểu diễn quý 1 năm 2017
- "2017-01-01"(đầu)
- "2017-03-31" (cuối)
- "2017-02-01" (giữa)

Ví dụ

So sánh lãi suất Kho bạc 10 năm theo ngày với GDP Hoa Kỳ (theo quý)
Ký hiệu FRED:
- DGS10
- GDP

Gộp dữ liệu và ghép với dữ liệu tần suất thấp

# Aggregate to quarterly
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Merge quarterly aggregate with quarterly GDP
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Lớp ngày-giờ tần suất thấp

yearmon() cho dữ liệu tháng
yearqtr() cho dữ liệu quý

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Đổi chỉ mục về tần suất thấp nhất

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Merging 'just works'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Căn chỉnh với mốc đầu kỳ

# Last observation carried backward
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subset by beginning-of-period index
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Let's practice!

Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R