Chuẩn hóa dữ liệu không đều

Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Dãy ngày giờ đều

Các quan sát cách đều nhau theo thời gian
Tạo dãy ngày giờ đều bằng seq()
- seq.Date()
- seq.POSIXt() (POSIXct và POSIXlt)

from_date <- as.Date("2017-01-01")
to_date <- as.Date("2017-01-03")
date_seq <- seq(from = from_date, to = to_date, by = "day")

start() giá trị chỉ mục đầu
end() giá trị chỉ mục cuối

regular_xts <- xts(seq_along(date_seq), order.by = date_seq)
start(regular_xts)

"2017-01-01"

end(regular_xts)

"2017-01-03"

seq(from = start(regular_xts), to = end(regular_xts), by = "day")

"2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

Đối tượng xts bề rộng 0

Đối tượng xts chỉ có chỉ mục, không có dữ liệu

zero_width_xts <- xts(, order.by = date_seq)
zero_width_xts

Data:
numeric(0)
Index:
 Date[1:3], format: "2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

str(zero_width_xts)

Một đối tượng 'xts' có bề rộng 0

Tạo dữ liệu đều từ dữ liệu không đều

Thêm quan sát tại mỗi thời điểm trong dãy đều
Kết quả chứa NA

Gộp xts không đều với xts đều bề rộng 0

irregular

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-10 20.05

date_seq <- seq(from = start(irregular),
                to = end(irregular),
                by = "day")

regular_xts <- xts(, date_seq)

Gộp xts không đều với xts đều bề rộng 0

merge(irregular, regular_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03    NA
2017-01-04 20.02
2017-01-05    NA
2017-01-06    NA
2017-01-07    NA
2017-01-08    NA
2017-01-09    NA
2017-01-10 20.05

Điền giá trị khuyết

merged_xts <- merge(irregular, regular_xts)

na.locf(merged_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Điền giá trị khuyết

merge(irregular, regular_xts, fill = na.locf)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Ayo berlatih!

Nhập và quản lý dữ liệu tài chính trong R