Chào mừng đến với khóa học!

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Về tôi

  • Giáo sư thống kê toán, bảo hiểm học và tài chính định lượng
  • Đồng tác giả Quản trị Rủi ro Định lượng: Khái niệm, Kỹ thuật & Công cụ với R. Frey và P. Embrechts
  • Đồng sáng lập qrmtutorial.org với M. Hofert
  • Đóng góp cho các gói R gồm qrmdata và qrmtools

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Mục tiêu của QRM

  • Trong quản trị rủi ro định lượng (QRM), ta định lượng rủi ro của một danh mục
  • Đo lường rủi ro là bước đầu để quản trị rủi ro
  • Quản trị rủi ro gồm:
    • Bán tài sản, đa dạng hóa danh mục, phòng hộ bằng phái sinh
    • Duy trì đủ vốn để chịu lỗ
  • Value-at-Risk (VaR) là thước đo rủi ro phổ biến
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Yếu tố rủi ro

  • Giá trị danh mục phụ thuộc vào nhiều yếu tố rủi ro
  • Ví dụ: chỉ số/cổ phiếu, tỷ giá, lãi suất
  • Hãy xem chỉ số S&P 500
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Phân tích yếu tố rủi ro với R

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Vẽ biểu đồ các yếu tố rủi ro

plot(SP500)

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Ayo berlatih!

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Preparing Video For Download...