Gộp lợi nhuận log

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Gộp lợi nhuận log

  • Chỉ cần cộng lại!
  • Giả sử $(X_t)$ là lợi nhuận log hằng ngày tính từ giá trị yếu tố rủi ro $(Z_t)$
  • Lợi nhuận log cho một tuần giao dịch bằng tổng lợi nhuận log của từng ngày:

$$\ln(Z_{t+5}) - \ln(Z_t) = \sum_{i=1}^{5} X_{t+i} $$

  • Tương tự cho các kỳ hạn khác
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Gộp lợi nhuận log trong R

  • Dùng hàm sum() trong apply.weekly() và dùng apply.monthly() của gói xts
sp500x_w <- apply.weekly(sp500x, sum)
head(sp500x_w, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-09  0.02489755
1950-01-16 -0.02130264
1950-01-23  0.01189081

$$ $$ $$ $$

sp500x_m <- apply.monthly(sp500x, sum)
head(sp500x_m, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-31 0.023139508
1950-02-28 0.009921296
1950-03-31 0.004056917
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Luyện tập nào!

Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R

Preparing Video For Download...