Chúc mừng! Bạn đã học ba "ngôn ngữ"

Các mô hình GARCH trong R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

"Ngôn ngữ" của mô hình GARCH

  • Biến động $ \sigma_t$ theo cụm
  • Tập thông tin và dự báo
  • Giả định về trung bình, phương sai và phân phối
  • Hiệu ứng đòn bẩy và mô hình GJR GARCH
  • Độ lệch, đuôi dày và phân phối t lệch
  • Thẩm định mô hình bằng MSE, kiểm định ý nghĩa, lợi nhuận chuẩn hóa và kiểm định Ljung-Box
  • Ứng dụng cho value-at-risk, beta động và tối ưu hóa danh mục tài chính
Các mô hình GARCH trong R

"Ngôn ngữ" của rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Nhiều phương thức hữu ích sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Các mô hình GARCH trong R

@OptimizeRisk

Các mô hình GARCH trong R

Preparing Video For Download...