Hàm moment tùy chỉnh

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Hàm moment tùy chỉnh

Hàm moment tùy chỉnh là một hàm do người dùng định nghĩa

Tham số:
- R là lợi nhuận tài sản
- portfolio là đối tượng đặc tả danh mục
Trả về một danh sách có tên với các phần tử là các moment
- mu: Vector lợi nhuận kỳ vọng
- sigma: Ma trận hiệp phương sai
- m3: Ma trận đồng lệch chuẩn bậc ba (coskewness)
- m4: Ma trận đồng nhọn (cokurtosis)

Ví dụ: hàm moment tùy chỉnh

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Let's practice!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R