Chào mừng đến với khóa học!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Bạn sẽ học gì

Xây dựng trên các khái niệm nền tảng từ "Introduction to Portfolio Analysis in R"
Khám phá các khái niệm nâng cao trong quy trình tối ưu hóa danh mục
Dùng gói R PortfolioAnalytics để giải các bài toán tối ưu danh mục phản ánh vấn đề thực tế

Lý thuyết danh mục hiện đại

Lý thuyết danh mục hiện đại (MPT) do Harry Markowitz giới thiệu năm 1952.
MPT cho rằng mục tiêu của nhà đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng với mức rủi ro cho trước.
Mục tiêu thường gặp:
- Tối đa hóa thước đo lợi ích trên mỗi đơn vị rủi ro
- Tối thiểu hóa một thước đo rủi ro

Ví dụ Trung bình - Độ lệch chuẩn: Thiết lập

library(PortfolioAnalytics)
data(edhec)
data <- edhec[,1:8]

# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(data))
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "full_investment")
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "long_only")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "return", name = "mean")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "risk", name = "StdDev")

**************************************************
PortfolioAnalytics Portfolio Specification 
**************************************************
Call:
portfolio.spec(assets = colnames(data))

Number of assets: 8 
Asset Names
[1] "Convertible Arbitrage"  "CTA Global"             "Distressed Securities" 
[4] "Emerging Markets"       "Equity Market Neutral"  "Event Driven"          
[7] "Fixed Income Arbitrage" "Global Macro"          

Constraints
Enabled constraint types
        - full_investment 
        - long_only 

Objectives:
Enabled objective names
        - mean 
        - StdDev

Ví dụ Trung bình - Độ lệch chuẩn: Tối ưu hóa

# Run optimization and chart results in risk-reward space
opt <- optimize.portfolio(data, 
                   portfolio = port_spec,
                   optimize_method = "random",
                   trace = TRUE)

chart.RiskReward(opt,
                 risk.col = "StdDev",
                 return.col = "mean",
                 chart.assets = TRUE)

Ví dụ Trung bình - Độ lệch chuẩn: Tối ưu hóa

ch1_vid1_slides.033.png

Hãy luyện tập!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R