Chạy tối ưu hóa

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Tối ưu hóa một giai đoạn

Tối ưu hóa một giai đoạn với optimize.portfolio()
Tối ưu hóa với tái cân bằng định kỳ (backtesting) bằng optimize.portfolio.rebalancing()

Tối ưu hóa một giai đoạn

optimize.portfolio(R, portfolio = NULL,
                   optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...), 
                   search_size = 20000, trace = TRUE,        
                   momentFUN = "set.portfolio.moments",
                   ...)

optimize.portfolio.rebalancing(R, portfolio = NULL, 
                               optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...),
                               search_size = 20000, trace = TRUE,
                               rebalance_on = "quarters",
                               training_period,
                               rolling_window, 
                               momentFUN = "set.portfolio.moments",
                               ...)

Phương pháp tối ưu hóa

Các phương pháp tối ưu hóa hỗ trợ:

Bộ giải toàn cục:

DEoptim: Tiến hóa vi phân
random: Danh mục ngẫu nhiên
GenSA: Tôi luyện mô phỏng tổng quát
pso: Bầy đàn hạt

Bộ giải LP và QP:

ROI: Hạ tầng Tối ưu hóa R cho bộ giải quy hoạch tuyến tính và bậc hai

data(edhec)
ret <- edhec[,1:6]

# Portfolio
p <- portfolio.spec(assets = colnames(ret))
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "full_investment")
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "long_only")
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "StdDev")


# Optimizations
opt_single <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = p, optimize_method = "ROI")


opt_rebal <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ret, portfolio = p,
                                            optimize_method = "ROI", 
                                            rebalance_on = "years",
                                            training_period = 60,
                                            rolling_window = 60)

Hãy luyện tập!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R