Đặc tả danh mục, ràng buộc và mục tiêu

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Tổng quan quy trình

Quy trình tổng quát tối ưu hóa danh mục trong PortfolioAnalytics:

Đặc tả danh mục
Thêm ràng buộc và mục tiêu
Chạy tối ưu hóa
Phân tích kết quả tối ưu hóa

Quy trình: đặc tả danh mục

portfolio.spec(assets = NULL, ...)

# Vector ký tự các tài sản
portfolio.spec(assets = c("SP00", "DJIA", "Nasdaq", "FTSE100", "DAX", "CAC40"))

# Vector có tên các tài sản với trọng số ban đầu
initial_weights <- c("SP500" = 0.5, "FTSE100" = 0.3, "NIKKEI" = 0.2)
portfolio.spec(assets = initial_weights)

# Số lượng tài sản (scalar)
portfolio.spec(assets = 4)

add.constraint(portfolio,
               type = c("weight_sum", "box", "full_investment",...),
               ...)

# Khởi tạo đặc tả danh mục
p <- portfolio.spec(assets = 4)

# Thêm ràng buộc đầu tư toàn bộ
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum",
                    min_sum = 1, max_sum = 1)

# Thêm ràng buộc hộp (giới hạn trọng số)
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "box", 
                    min = 0.2, max = 0.6)

add.objective(portfolio, 
              type = c("return", "risk", ...), 
              name, 
              arguments = NULL,
              ... )

# Khởi tạo đặc tả danh mục
p <- portfolio.spec(assets = 4)
# Thêm mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng
p <- add.objective(portfolio = p, type = "return",name = "mean")              

# Thêm mục tiêu rủi ro Expected Shortfall
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "ES", 
                   arguments = list(p= 0.9, method = "gaussian")

Hãy thực hành!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R