Backtest tối ưu hóa

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Backtest tối ưu hóa: thực thi

# Chạy tối ưu hóa với tái cân bằng định kỳ
opt_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                    optimize_method = "ROI",
                    portfolio = base_port_spec,
                    rebalance_on = "quarters",
                    training_period = 60,
                    rolling_window = 60)

# Tính lợi nhuận danh mục
base_returns <- Return.portfolio(returns,    
                                   extractWeights(opt_base))
colnames(base_returns) <- "base"

Backtest tối ưu hóa: phân tích

# Vẽ trọng số tối ưu
chart.Weights(opt_base)

Biểu đồ thời gian và trọng số danh mục

Backtest tối ưu hóa: phân tích

# Gộp lợi nhuận chuẩn và danh mục
ret <- cbind(benchmark_returns, base_returns)

# Hiệu suất thường niên
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base
Annualized Return            0.0775 0.0772
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714

Backtest tối ưu hóa: tinh chỉnh ràng buộc

Biểu đồ thời gian và trọng số danh mục

# Sao chép đặc tả danh mục
box_port_spec <- base_port_spec

# Cập nhật ràng buộc
box_port_spec <- add.constraint(portfolio = box_port_spec, 
                                type = "box",
                                min = 0.05, max = 0.4, 
                                indexnum = 2)

# Backtest
opt_box <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                                          optimize_method = "ROI",
                                          portfolio = box_port_spec,
                                          rebalance_on = "quarters",
                                          training_period = 60,
                                          rolling_window = 60)

# Tính lợi nhuận danh mục
box_returns <- Return.portfolio(returns, extractWeights(opt_box))
colnames(box_returns) <- "box"

Backtest tối ưu hóa: phân tích ràng buộc tinh chỉnh

# Vẽ trọng số tối ưu
chart.Weights(opt_box)

Biểu đồ thời gian và trọng số danh mục

Backtest tối ưu hóa: phân tích ràng buộc tinh chỉnh

# Gộp lợi nhuận danh mục hộp
ret <- cbind(ret, box_returns)

# Hiệu suất thường niên
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base    box
Annualized Return            0.0775 0.0772 0.0760
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436 0.0819
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714 0.9282

Ayo berlatih!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R