Ví dụ thực tế

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Ross Bennett

Instructor

Ví dụ thực tế

Giải một bài toán tối ưu danh mục giống thực tế ngành
Áp dụng kỹ thuật đã học trong khóa học
- Xác định danh mục với ràng buộc và mục tiêu
- Chạy tối ưu với tái cân bằng theo kỳ trên dữ liệu lịch sử
- Phân tích kết quả
- Tinh chỉnh ràng buộc, mục tiêu và ước lượng moment
Dữ liệu
- Lợi nhuận tháng của EDHEC-Risk Alternative Indexes {6}
- 01/1997 - 03/2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

Định nghĩa danh mục cơ sở

Xác định đặc tả danh mục làm trường hợp cơ sở
Danh mục cơ sở là cách tiếp cận đơn giản với ràng buộc nới lỏng và mục tiêu cơ bản

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

Hãy thực hành!

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R