sigThreshold

Giao dịch tài chính với R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Về sigThreshold

  • xử lý các chỉ báo bị chặn tương tác với giá trị tới hạn (thường cố định)

  • Ví dụ:

    • khi DVO cắt xuống dưới 20
    • với chỉ báo có xác suất chạy (giữa 0 và 1)
    • với tỷ lệ cuộn tập trung quanh 0
Giao dịch tài chính với R

Cấu trúc

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

  • cross = TRUE mô phỏng sigCrossover

  • cross = FALSE mô phỏng sigComparison

Giao dịch tài chính với R

Ví dụ

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = “lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")
Giao dịch tài chính với R

Ví dụ

Giao dịch tài chính với R

Luyện tập nào!

Giao dịch tài chính với R

Preparing Video For Download...