Cạm bẫy của các hệ thống giao dịch

Giao dịch tài chính với R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Cạm bẫy khi phát triển hệ thống giao dịch

  • Dữ liệu thị trường là sự pha trộn của sợ hãi, tham lam và nhiễu của hàng triệu người

  • “Hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.”

  • Quá khớp trên dữ liệu quá khứ (in-sample) dẫn đến hiệu suất kém trên dữ liệu tương lai (out-of-sample)

Giao dịch tài chính với R

Cách tránh quá khớp

  • Có thể khiến hệ thống thất bại trong tương lai

  • Giảm tối đa số thành phần thay đổi!

  • CHIẾN LƯỢC TỐT Chiến lược tốt

  • CHIẾN LƯỢC TỆ Chiến lược tệ

Giao dịch tài chính với R

Tính ổn định theo thiết lập hệ thống

  • Hệ thống nên hành xử tương tự với các mức thiết lập tương tự

Giao dịch tài chính với R

Tính ổn định theo thiết lập hệ thống

  • Hệ thống nên hành xử tương tự với các mức thiết lập tương tự

Giao dịch tài chính với R

Kiểm định giả thuyết

  • Thực hiện kiểm định giả thuyết
    • Quan hệ giữa chỉ báo và lợi nhuận tương lai?
    • Quy trình tín hiệu tạo ra vượt trội?
  • Phần lớn vượt phạm vi khóa học, nhưng hãy ghi nhớ
Giao dịch tài chính với R

Hãy thực hành!

Giao dịch tài chính với R

Preparing Video For Download...