Phân tích chiến lược của bạn
Giao dịch tài chính với R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Chiến lược của chúng ta
- Mua khi:
- Trung bình động 50 ngày > trung bình động 200 ngày
- và dvo < 20
- Bán khi:
- Trung bình động 50 ngày < trung bình động 200 ngày
- hoặc dvo > 80
Chạy chiến lược
Áp dụng chiến lược
applyStrategy(strategy = strategy.st,
portfolios = portfolio.st)
Cập nhật danh mục
updatePortf(portfolio.st)
daterange <- time(getPortfolio(portfolio.st)$summary)[-1]
Cập nhật tài khoản
updateAcct(account.st, daterange)
updateEndEq(account.st)
tStats <- tradeStats(Portfolios = portfolio.st)
tStats
Portfolio Symbol Num.Txns Num.Trades Net.Trading.PL
LQD firstStrat LQD 382 156 25681.09
Avg.Trade.PL Med.Trade.PL Largest.Winner Largest.Loser
LQD 164.6223 363.0143 2981.424 -7012.523
Gross.Profits Gross.Losses Std.Dev.Trade.PL Percent.Positive
LQD 77251.33 -51570.24 1174.442 66.66667
Percent.Negative Profit.Factor Avg.Win.Trade Med.Win.Trade
LQD 32.69231 1.497983 742.8012 624.5683
Avg.Losing.Trade Med.Losing.Trade Avg.Daily.PL Med.Daily.PL
LQD -1011.181 -660.7456 164.6223 363.0143
Std.Dev.Daily.PL Ann.Sharpe Max.Drawdown Profit.To.Max.Draw
LQD 1174.442 2.225141 -10625.62 2.416903
Avg.WinLoss.Ratio Med.WinLoss.Ratio Max.Equity Min.Equity
LQD 0.7345877 0.9452477 27567.98 -1550.332
End.Equity
LQD 25681.09
Đặc điểm hệ thống giao dịch
- Hệ thống dựa trên tín hiệu trung bình động/xu hướng
- Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình cao (lớn hơn 1)
- Tỷ lệ giao dịch dương thấp (dưới 50%)
- Hệ thống dựa trên tín hiệu dao động/hồi quy
- Tỷ lệ giao dịch dương cao (trên 50%)
- Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình thấp (dưới 1)
Hãy thực hành!
Giao dịch tài chính với R
