sigComparison và sigCrossover

Giao dịch tài chính với R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Chỉ báo xu hướng

sigCrossover và sigComparison
Cả hai so sánh hai đại lượng biến đổi
Ví dụ:
- MA nhìn lại ngắn cắt lên MA nhìn lại dài (SMA 50 ngày so với SMA 200 ngày)

Cấu trúc

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

“gt”, “lt”, “eq”, “lte”, “gte”

Cấu trúc

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

Ví dụ

Hãy thực hành!

Giao dịch tài chính với R