Thiết lập chiến lược II

Giao dịch tài chính với R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Kích thước giao dịch và vốn ban đầu

Để làm việc với lợi nhuận, cần đặt kích thước giao dịch và vốn ban đầu để tính P&L

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize không được lớn hơn initeq

Ba đối tượng quan trọng

Tài khoản
- Danh mục
  - Chiến lược

Đặt tên tài khoản, danh mục và chiến lược

Đặt cùng một tên cho tài khoản, danh mục và chiến lược là đủ cho chiến lược cơ bản

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Xóa chiến lược hiện có

Nếu đã chạy chiến lược, cần xóa khỏi môi trường

rm.strat(strategy.st)

Khởi tạo…

Danh mục
Tài khoản
Lệnh
Chiến lược

Khởi tạo danh mục

Khởi tạo danh mục bằng initPortf()
initPortf() cần tên danh mục, mã chứng khoán, ngày khởi tạo và tiền tệ

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Khởi tạo tài khoản

Khởi tạo tài khoản bằng initAcct()
initAcct() cần tên tài khoản, danh mục, ngày khởi tạo, tiền tệ và vốn ban đầu

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Khởi tạo lệnh

Khởi tạo lệnh bằng initOrders()
initOrders() cần tên danh mục và ngày khởi tạo

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Khởi tạo chiến lược

Khởi tạo chiến lược bằng strategy()

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Tổng quan

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Hãy thực hành!

Giao dịch tài chính với R