Phân tích bổ sung

Giao dịch tài chính với R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Tạo chuỗi lãi & lỗ (P&L)

Môi trường blotter lưu lịch sử giao dịch
Cú pháp để lấy P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Tỷ lệ Sharpe

Có thể lấy từ P&L của chiến lược
Tỷ lệ phần thưởng so với rủi ro của chiến lược

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Lấy lợi nhuận

Tỷ lệ giữa lãi/lỗ của một giao dịch chia cho vốn ban đầu
Lấy lợi nhuận danh mục:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Tính Sharpe cho lợi nhuận

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Luyện tập nào!

Giao dịch tài chính với R