Định giá

Định giá Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ bằng R

Roel Verbelen, Ph.D.

Statistician, Finity Consulting

Hệ số chiết khấu

Ký hiệu: $v(s,t)$ là giá trị tại thời điểm $s$ của 1 EUR trả tại thời điểm $t$.
$s < t$: hệ số chiết khấu

Hệ số chiết khấu

Ký hiệu: $v(s,t)$ là giá trị tại thời điểm $s$ của 1 EUR trả tại thời điểm $t$.
$s > t$: hệ số tích lũy

Hệ số chiết khấu trong R

i <- 0.03
v <- 1 / ( 1 + i)

Với $s<t$: ví dụ $s=2$ và $t=4$

s <- 2 
t <- 4

# v(2, 4) = value at time 2 of 1 EUR paid at time 4
v ^ (t - s)

0.9425959

(1 + i) ^ - (t - s)

0.9425959

Hệ số chiết khấu trong R

i <- 0.03
v <- 1 / ( 1 + i)

Với $s>t$: ví dụ $s=6$ và $t=3$

s <- 6
t <- 3

# v(6, 3) = value at time 6 of 
#           1 EUR paid at time 3
v ^ (t - s)

1.092727

(1 + i) ^ - (t - s)

1.092727

Định giá một vectơ dòng tiền

Giá trị tại thời điểm $n$

$$ \sum_{k=0}^N c_k \cdot v(n,k) $$

$\qquad$ với $0 \leq n \leq N$.

Giá trị hiện tại ($n=0$) và giá trị tích lũy ($n=N$).

Định giá vectơ dòng tiền trong R

# Define the discount function
discount <- function(s, t, i = 0.03) {(1 + i) ^ - (t - s)}

# Calculate the value at time 3
value_3 <- 500 * discount(3, 0) + 300 * discount(3, 2) + 200 * discount(3, 7)
value_3

1033.061

Định giá vectơ dòng tiền trong R

# Define the discount function
discount <- function(s, t, i = 0.03) {(1 + i) ^ - (t - s)}

# Define the cash flows 
cash_flows <- c(500, 0, 300, rep(0, 4), 200)

# Calculate the value at time 3
sum(cash_flows * discount(3, 0:7))

1033.061

Cùng luyện tập nào!

Định giá Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ bằng R