Mở rộng VaR

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Phân vị VaR

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Giả định thực nghiệm

Giá trị lịch sử thực nghiệm là những giá trị đã từng xảy ra.

Làm sao mô phỏng xác suất của một giá trị chưa từng xảy ra trước đây?

Lấy mẫu từ một phân phối xác suất

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

VaR tham số trong Python

Giả sử bạn có đối tượng StockReturns là chuỗi thời gian lợi nhuận cổ phiếu.

Để tính VaR tham số (95):

mu = np.mean(StockReturns)
std = np.std(StockReturns)
confidence_level = 0.05
VaR = norm.ppf(confidence_level, mu, std)
VaR

-0.0235
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Co giãn rủi ro

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Co giãn rủi ro trong Python

Giả sử bạn có ước lượng VaR(95) 1 ngày var_95.

Để ước lượng VaR(95) cho 5 ngày:

forecast_days = 5
forecast_var95_5day = var_95*np.sqrt(forecast_days)
forecast_var95_5day

-0.0525
Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Cùng luyện tập nào!

Nhập môn Quản trị Rủi ro Danh mục bằng Python

Preparing Video For Download...