Đường trung bình động làm chỉ báo xu hướng

Giao dịch Tài chính với Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Chỉ báo kỹ thuật là gì?

  • Tính toán toán học dựa trên dữ liệu thị trường quá khứ
  • Giả định thị trường hiệu quả và giá đã phản ánh mọi thông tin công khai
  • Giúp nhà giao dịch hiểu các mô hình giá trong quá khứ
Giao dịch Tài chính với Python

Các loại chỉ báo

  • Chỉ báo xu hướng: đo hướng hoặc độ mạnh của xu hướng
    • Ví dụ: Đường trung bình động (MA), Chỉ số Chuyển động Định hướng Trung bình (ADX)
  • Chỉ báo động lượng: đo tốc độ dịch chuyển giá
    • Ví dụ: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
  • Chỉ báo biến động: đo biên độ dao động giá
    • Ví dụ: Dải Bollinger
Giao dịch Tài chính với Python

Gói TA-Lib

TA-Lib: Thư viện Phân tích Kỹ thuật

  • Bao gồm 150+ chỉ báo kỹ thuật đã được hiện thực
import talib
Giao dịch Tài chính với Python

Chỉ báo đường trung bình động

  • SMA: Simple Moving Average (trung bình động đơn giản)
  • EMA: Exponential Moving Average (trung bình động lũy thừa)

 

  • Đặc điểm:
    • Di chuyển theo giá
    • Làm mượt dữ liệu để chỉ rõ hướng giá
Giao dịch Tài chính với Python

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

$ SMA = (P_1+P_2+...+P_n)/n $

# Calculate two SMAs
stock_data['SMA_short'] = talib.SMA(stock_data['Close'], timeperiod=10)
stock_data['SMA_long'] = talib.SMA(stock_data['Close'], timeperiod=50)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

             Close  SMA_short  SMA_long
Date                                   
2020-11-24 1768.88    1758.77   1594.74
2020-11-25 1771.43    1760.65   1599.75
2020-11-27 1793.19    1764.98   1605.70
2020-11-30 1760.74    1763.35   1611.71
2020-12-01 1798.10    1765.02   1619.05
Giao dịch Tài chính với Python

Vẽ SMA

import matplotlib.pyplot as plt

# Plot SMA with the price
plt.plot(stock_data['SMA_short'], 
         label='SMA_short')
plt.plot(stock_data['SMA_long'], 
         label='SMA_long')
plt.plot(stock_data['Close'], 
         label='Close')

# Customize and show the plot
plt.legend()
plt.title('SMAs')
plt.show()

Biểu đồ SMA

Giao dịch Tài chính với Python

Đường trung bình động lũy thừa (EMA)

$EMA_n = P_n \times multiplier + \text{EMA trước} \times (1-multiplier)$

$multiplier = 2 / (n + 1)$

# Calculate two EMAs
stock_data['EMA_short'] = talib.EMA(stock_data['Close'], timeperiod=10)
stock_data['EMA_long'] = talib.EMA(stock_data['Close'], timeperiod=50)
# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

             Close  EMA_short  EMA_long
Date                                   
2020-11-24 1768.88    1748.65   1640.98
2020-11-25 1771.43    1752.79   1646.09
2020-11-27 1793.19    1760.13   1651.86
2020-11-30 1760.74    1760.24   1656.13
2020-12-01 1798.10    1767.13   1661.70
Giao dịch Tài chính với Python

Vẽ EMA

import matplotlib.pyplot as plt
# Plot EMA with the price
plt.plot(stock_data['EMA_short'], 
         label='EMA_short')
plt.plot(stock_data['EMA_long'], 
         label='EMA_long')
plt.plot(stock_data['Close'], 
         label='Close')

# Customize and show the plot
plt.legend()
plt.title('EMAs')
plt.show()

Biểu đồ EMA

Giao dịch Tài chính với Python

SMA so với EMA

EMA nhạy hơn với biến động giá gần đây

Biểu đồ so sánh SMA và EMA dùng cùng cửa sổ lookback

Giao dịch Tài chính với Python

Ayo berlatih!

Giao dịch Tài chính với Python

Preparing Video For Download...