Chiến lược theo xu hướng

Giao dịch Tài chính với Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Hai loại chiến lược giao dịch

Theo xu hướng

  • Đặt cược giá sẽ tiếp tục theo cùng hướng
  • Dùng chỉ báo xu hướng như đường trung bình động, ADX… để tạo tín hiệu giao dịch

Hồi quy về trung bình

  • Đặt cược giá có xu hướng quay về mức trung bình
  • Dùng chỉ báo như RSI, Dải Bollinger… để tạo tín hiệu giao dịch
Giao dịch Tài chính với Python

Chiến lược giao cắt MA

Xu hướng là bạn đồng hành.

 

  • Giao cắt hai EMA:
    • Tín hiệu mua: EMA ngắn hạn cắt lên EMA dài hạn
    • Tín hiệu bán: EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn
Giao dịch Tài chính với Python

Tính các chỉ báo

import talib
# Calculate the indicators
EMA_short = talib.EMA(price_data['Close'],
                      timeperiod=10).to_frame()
EMA_long = talib.EMA(price_data['Close'], 
                     timeperiod=40).to_frame()
Giao dịch Tài chính với Python

Xây dựng tín hiệu

# Create the signal DataFrame
signal = EMA_long.copy()
signal[EMA_long.isnull()] = 0


# Construct the signal
signal[EMA_short > EMA_long] = 1

signal[EMA_short < EMA_long] = -1
Giao dịch Tài chính với Python

Vẽ tín hiệu

# Plot the signal, price and MAs
combined_df = bt.merge(signal, price_data, EMA_short, EMA_long)
combined_df.columns = ['Signal', 'Price', 'EMA_short', 'EMA_long']

combined_df.plot(secondary_y=['Signal'])

Biểu đồ tín hiệu giao cắt EMA

Giao dịch Tài chính với Python

Định nghĩa chiến lược với tín hiệu

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',

                          [bt.algos.WeighTarget(signal),
                           bt.algos.Rebalance()])
Giao dịch Tài chính với Python

Backtest chiến lược dựa trên tín hiệu

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)
Giao dịch Tài chính với Python

Vẽ kết quả backtest

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

Kết quả backtest giao cắt MA

Giao dịch Tài chính với Python

Ayo berlatih!

Giao dịch Tài chính với Python

Preparing Video For Download...