Suy giảm (Drawdown)

Giao dịch Tài chính với Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Drawdown là gì?

Drawdown là mức giảm từ đỉnh xuống đáy trong một giai đoạn nhất định của tài sản hoặc tài khoản giao dịch.

Biểu đồ drawdown

Giao dịch Tài chính với Python

Max drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Giá trị đỉnh trước đợt giảm lớn nhất

$V_l$: Giá trị đáy trước khi tạo đỉnh mới

Ví dụ max drawdown

Max drawdown

= (Giá trị điểm A - giá trị điểm D)/Giá trị điểm A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Giao dịch Tài chính với Python

Lấy drawdown từ thống kê backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22
Giao dịch Tài chính với Python

Tỷ lệ Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

 

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

  • Calmar cao hơn nghĩa là hiệu suất tốt hơn sau điều chỉnh rủi ro.
  • Thường tỷ lệ Calmar > 3 được xem là xuất sắc.
Giao dịch Tài chính với Python

Tự tính tỷ lệ Calmar

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14
Giao dịch Tài chính với Python

Lấy tỷ lệ Calmar từ thống kê backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14
Giao dịch Tài chính với Python

Ayo berlatih!

Giao dịch Tài chính với Python

Preparing Video For Download...