Mô hình nhiễu trắng (WN)

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Nhiễu trắng

Nhiễu trắng (WN) là ví dụ đơn giản nhất của quá trình dừng.

Một quá trình nhiễu trắng yếu có:

Đồ thị chuỗi thời gian của nhiễu trắng:

Đồ thị chuỗi thời gian của nhiễu trắng?

# Mô phỏng n = 50 quan sát từ mô hình WN
WN_1 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), n = 50)
head(WN_1)

-0.005052984  0.042669765  3.261154066  
 2.486431235  0.283119322  1.543525773

ts.plot(WN_1)

# Mô phỏng mô hình WN với mean = 4, sd = 2
WN_2 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), 
                  n = 50, mean = 4, sd = 2)

ts.plot(WN_2)

# Fit mô hình WN với 
# arima()
arima(WN_2, 
      order = c(0, 0, 0))

Coefficients:
      intercept
         4.0739
s.e.     0.2698
sigma^2 estimated as 3.639

# Tính trung bình mẫu 
# và phương sai mẫu
# của WN
mean(WN_2)

4.0739

var(WN_2)

3.713

Phân tích chuỗi thời gian bằng R