Chào mừng đến với khóa học!

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Giới thiệu

Chuỗi thời gian: Dãy dữ liệu theo thứ tự thời gian.
Dữ liệu thường được ghi nối tiếp theo thời gian.
Chuỗi thời gian có ở khắp nơi.

Ví dụ chuỗi thời gian

Giá trị hàng tháng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

Dữ liệu chuỗi thời gian

Trong R, dữ liệu chuỗi thời gian có ngày hoặc dấu thời gian.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Biểu đồ chuỗi thời gian

plot(Time_Series)

Mô hình chuỗi thời gian cơ bản

Nhiễu trắng (WN)
Bước ngẫu nhiên (RW)
Tự hồi quy (AR)
Trung bình trượt đơn giản (MA)

Biểu đồ chuỗi thời gian

Phân tích chuỗi thời gian bằng R